금융사 장외파생상품 거래규모 1년새 1127조원↑
금융사 장외파생상품 거래규모 1년새 1127조원↑
  • 박정은 기자
  • 승인 2022.05.25 13:46
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같은 기간 거래잔액 1370조 늘어…"리스크 관리 강화해야"
(사진=금융감독원)
(사진=금융감독원)

지난해 금융회사 장외파생상품의 거래규모와 거래잔액은 모두 전년 대비 증가한 것으로 나타났다. 장외파생상품은 기초자산 상품으로부터 파생돼 거래소 없이 일대일 거래를 할 수 있는 상품이다. 

금융감독원은 2021년 중 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 총 1경8146조원으로 전년 1경7019조원 대비 1127조원이 증가했다고 25일 밝혔다. 거래잔액도 2021년 말 기준 1경1305조원으로 전년 말 9935조원 대비 1370조원 늘었다고 덧붙였다. 

금감원에 따르면, 통화 관련 장외파생상품 거래규모는 1경3776조원으로 전년 대비 526조원 증가했다. 거래잔액은 4150조원으로 전년 말 대비 774조원이 증가했다. 통화선도와 통화스와프의 거래규모는 각각 391조원, 140조원 늘어난 반면 통화옵션은 4조원 줄었다.

이는 글로벌 경기 회복에 따른 대외무역 규모 증가로 외화 관련 헤지(투자자가 보유하고 있거나 앞으로 보유하려는 자산의 가격이 변함에 따라 발생하는 위험을 없애려는 시도)수요가 증가한 여파로 해석된다.

이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 4117조원으로 전년 대비 590조원 증가했고 거래잔액은 6984조원으로 전년 말 대비 581조원 증가했다. 이자율선도와 이자율스와프의 거래 규모는 각각 20조원, 574조원이 늘었지만 이자율옵션은 4조원이 감소했다.

지난해 기준금리 인상에 따라 높아진 금리 변동성을 헤지하기 위해 수요가 증가한 결과로 풀이된다. 

주식 관련 장외파생상품 거래규모는 194조원으로 전년 대비 1조원 증가했고 거래잔액은 68조원으로 전년 말 대비 3조원이 늘었다. 주식선도와 주식스와프의 거래규모는 각각 1조원, 28조원 상승했다. 반면 주식옵션은 28조원 감소한 것으로 나타났다.

2021년 글로벌 주요 주가지수 회복과 함께 ELS(행사가격이 만기에 다가갈수록 단계적으로 하락해 수익 상환 가능성이 높아지는 주가연계증권)발행금액이 증가하며 ELS 헤지 목적 주식스와프 거래가 소폭 상승했다.

아울러 신용 관련 장외파생상품 거래규모는 18조원으로 전년대비 4조원 감소했으며 거래잔액은 73조5000억원으로 전년 말 대비 1조1000억원 감소했다. 신용부도스와프(CDS)과 총수익스와프(TRS)의 거래규모는 전년대비 각각 2조1000억원, 3000억원로 감소했다.

거래 유형별로는 신용부도스와프 거래규모가 7조9000억원으로 전체 신용 관련 거래 중 가장 높은 비중을 차지했다.

금감원 관계자는 "기업과 금융회사의 통화와 금리 관련 헤지 수요 증가로 장회파생 상품 거래도 증가세를 보였다"고 설명했다. 이어 "장외파생상품 거래는 대부분 국내회사와 외국회사 간 거래라는 점에서 금융리스크의 국경 간 이전 수단으로 활용되며 관련 리스크 관리 체계 강화도 필요하다"고 주장했다.

hhim565@shinailbo.co.kr


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